_

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک در Forex نقش بسزایی در بقا و یا سقوط ناگهانی شما در دنیای تجارت Forex بازی می کند. بدون برخورداری از مدیریت ریسک صحیح، حتی با در دست داشتن بهترین سیستم تجاری دنیا کاری از پیش نخواهید برد. مدیریت ریسک ترکیبی از ایده های مختلف برای کنترل ریسک تجاری شما است که می تواند اندازه ی لات و هجینگ معامله و همچنین ساعات و روزهای معامله تان را محدود کند و به شما نشان دهد چه زمانی برای ضرر کردن مناسب تر است.

_

مدیریت ریسک بر پایه چهار عامل اصلی قرار دارد:

  • سرعت واکنش معامله‌گر در برابر حرکت بازار در خلاف جهت معامله
  • رویکرد تحلیلی جهت پیش‌بینی ریسک معاملات
  • تفکیک ریسک‌های مجاز از ریسک‌های غیر قابل قبول
  • حذف ریسک‌های غیر موجه مطابق یک برنامه عملکرد واضح
۱ – هرگونه شک و تردیدی باید به نفع بازار تفسیر شود

در واقع وجود شک و تردید نشان می‌دهد که برنامه معاملاتی به اندازه‌ای که انتظار می‌رود، دقیق و مناسب نیست. و اگر رفتار بازار ناپایدار باشد و فراتر از پیش‌بینی‌ها حرکت کند، یا اینکه شک و تردیدها به معامله‌گر اجازه ندهند با آرامش خاطر عمل کند، بهتر است از بازار خارج شود و ضرر و زیان را به حداقل برساند.

۲ – احساسات بیش‌ازحد معامله‌گری را به خطر می‌اندازد

عدم توانایی کنترل احساسات برای یک معامله‌گر نشان از بی‌کفایتی او دارد. برای معامله‌گری در بازار تبادلات ارزهای خارجی، آرامش و سلامت عقل بسیار ضروری هستند که بدون آن‌ها غیر ممکن است بتوان از پیش‌بینی اقدامات مطمئن بود.

۳ – هر چه کمتر، بهتر

تجربه معامله‌گری ارزها نشان می‌دهد معامله‌گرانی که قوای خود را جهت آمادگی برای تنها یک معامله متمرکز می‌کنند، عملکرد خیلی بهتری نسبت به کسانی دارند که توجه خود را برای اهداف مختلف تقسیم می‌کنند.

۴ – دفاع در برابر حمله

هرگاه وارد یک معامله می‌شوید، بایستی برای این واقعیت که ممکن است هر لحظه بازار در خلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، آماده باشید. پیش از هرگونه اقدامی لازم است تمام ریسک‌های ممکن محاسبه شوند و به این ترتیب معامله از ضررهای احتمالی محفوظ بماند.

اقدامات محافظتی عبارتند از:

  • تعیین حد ضرر
  • محاسبه حداکثر مقدار وام مجاز در موقعیت فعلی
  • خروجی امن و مشخص از بازار مطابق با برنامه‌ قبلی
۵ – معامله‌ در جهت روند

معامله در جهت روند یکی از راه‌های کاهش ریسک است. زمانی که بازار در خلاف جهت یک روند یا معامله ناموفق شما حرکت می‌کند، بهتر است با بکارگیری یکی از روش‌های مذکور، میزان ریسک و ضرر کاهش یابد.

۶ – حد سود و حد ضرر

متاسفانه هنوز استراتژی خاصی که کاملا سودآور باشد و هیچ سیگنال اشتباهی صادر نکند، وجود ندارد. بنابراین، به منظور جلوگیری از افزایش ضررها، لازم است حد ضرر تعیین شود. حدود سود و ضرر باعث کاهش ضرر معاملات می‌شوند.

۷ – تنوع ریسک

معامله‌گری در بازار تبادلات ارزهای خارجی می‌تواند سودهای خوبی به همراه داشته باشد. برای اثبات می‌توانید رتبه‌بندی معامله‌گران را مشاهده کنید. سرمایه اغلب معامله‌گران به شکل امواج بالا و پایین می‌رود. این امر به دلیل خصوصیات غریب و نامفهوم بازار اتفاق می‌افتد، یعنی روندها به یکباره به حرکات خنثی تبدیل می‌شوند و حرکات صعودی نمودار به سرعت به حالت نزولی تغییر می‌کنند.

۸ – سیستم‌های معاملاتی

سیستم معاملاتی این فرصت را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد که از طریق انجام معاملاتی منظم و اصولی بر پایه پیش‌بینی و استفاده از داده‌های تحلیلی، ریسک کار خود را به حداقل برساند. یک سیستم معاملاتی عبارت است از مجموعه‌ای از قوانین و پارامترها که معامله‌گر مطابق آن مجاز به ورود به معامله است.

۹ – خرابی‌های فنی

به منظور جلوگیری از ریسک مرتبط با خرابی‌های فنی تجهیزات و دیگر موقعیت‌های غیراستاندارد، می‌توان در عوض استفاده از کامپیوترهای معمول، از سرورهای مجازی استفاده کرد که قابلیت دسترسی از راه دور و کنترل عملکرد ترمینال را دارند.

_

چه میزان سرمایه نیاز دارید برای معامه کردن در فارکس؟

برای فهمیدن حداقل سرمایه مورد نیاز برای فارکس باید بگوییم که هیچگونه قانون حداقل مبلغی برای استارت تجارت فارکس مشخص نشده است.

از نظر تئوری حداقل سرمایه برای فارکس معنی خارجی ندارد؛ یعنی شما با یک دلار هم می‌توانید در بازار سرمایه فارکس حضور داشته باشید اما در کلام بهتر باید گفت که از نظر قانونی منعی تحت عنوان حداقل سرمایه برای فارکس وجود ندارد اما از نظر منطقی و بازار شما عملاً نمی‌توانید با قیمت‌های بسیار پایین یا با حداقل سرمایه برای فارکس بسیار کم حضور داشته باشید. شما به جز خرید سهم و قیمت سهم باید سواپ، کمیسیون ها و اسپرد را پرداخت کنید؛ بنابراین اصلاً منطقی نیست که بخواهید با حداقل سرمایه بسیار کم در این بازار حضور داشته باشید.

سود بیشتر مستلزم سرمایه بیشتر است.

_

سرمایه پیشنهاد شده

تصور کنید یک حساب ۱۰۰ دلاری افتتاح کرده اید (حداقل سپرده‌ اولیه‌ای که اکثر کارگزاران فارکس قبول میکنند). بنابراین ریسک شما در هر معامله ۳ دلار

(۳ درصد ۱۰۰ دلار) است.

فرض می‌کنیم شما در خرید خودتان بعد از مدتی توانستید ۱۰۰ پیپ سود بگیرید در میکرو لات به ازای هر پیپ شما تنها ۱۰ سنت سود می‌کنید؛ بنابراین در مجموع شما ۱۰۰ سنت یا یک دلار سود می‌کنید. این سود شما البته خالص نخواهد بود و باید از آن هزینه‌هایی مانند سواپ و اسپرد و کارمزد و … را پرداخت کنید؛ اما حال بیایید با حداقل سرمایه برای فارکس خود را به ۵۰۰ دلار افزایش بدهید میزان سود شما ۵ برابر خواهد شد و شما به سود ۵ دلاری خواهید رسید.

اگر با ۵۰۰ دلار استارت بزنید، انعطاف‌هایی خواهید داشت که ۱۰۰ دلار سرمایه اولیه به شما نمی‌دهد. اگر قصد دارید در بازار تجارت فارکس معامله کنید، حداقل با ۵۰۰ دلار شروع کنید. با هر مبلغی که استارت میزنید، ریسک خود را در هر معامله به ۱ درصد محدود کنید.

_

دراودان (drawdown) چیست؟

در واقع تفاوت بین موجودی واقعی و موجودی نت حساب تان است; در محاسبه ی موجودی نت; معاملات بازی که در حال سود دهی و ضرر دهی هستند هم منظور می شوند.

drawdown زمانی است که موجودی نت شما از موجودی واقعی حساب تان کمتر باشد.

مثال:

یک سیستم معاملاتی که با موجودی ۱۰۰۰۰۰ دلار شروع به فعالیت دارد و تا مرحله ۹۵۰۰۰ دلار در سرمایه افت می نماید , در واقع به میزان ۵۰۰۰ دلار دراودان داشته است .

drawdown همینطور احتمال بقای سیستم تجاری شما‌را در دراز مقطع نشان می دهد ; یک سرمایه گذار به واسطه دراودان شدید در حالت نا مطلوبی قرار میگیرد.

مشتری ای که متحمل ۵۰ درصد دراودان می شود مسئولیت بزرگی پیشه رو دارد; به طور خلاصه; در یک پوزیشن drawdown; تریدر باید به میزان ۱۰۰ درصد بر روی سرمایه کاهش یافته سود کند تا یر به یر شود; بسیاری از سرمایه گذاران و یا مدیران سرمایه گذاری در وال استریت با حدود ۲۰ درصد دراودان سالیانه خوشنود هستند.

حتی حرفه ای ترین تریدر فارکس هم نمی تواند ادعا کند که دو یا چند ضرر متوالی ندارد. پس باید بدانید که دراودان چیست و چگونه آن را مدیریت کنید.

حداکثر دراودان به بیشترین ضرر متوالی شما در معاملات می گویند.

سعی کنید ریسک خود را به 2٪ در هر معامله محدود کنید.

اما این مقدار نیز حتی ممکن است کمی بالا باشد.

مخصوصاً اگر تریدر تازه کار فارکس هستید.

در زیر بخوبی تفاوت بین ریسک پذیری درصد کمی از سرمایه در هر معامله 

نسبت به ریسک کردن درصد بالا به شما نشان داده می شود.

ریسک 2٪ در مقابل 10٪ در هر معامله

به جدول بالا دقت کنید. نتیجه 19 معامله با ضرر در ریسک 2 درصد در هر معامله و 10 درصد محاسبه شده است. می بینید که بین ریسک کردن 2٪ از حساب در مقایسه با ریسک کردن 10٪ از حساب در یک معامله ، تفاوت زیادی وجود دارد!

اگر بر حسب اتفاق داخل یک سلسله ضرر می رفتید و فقط 19 معامله متوالی را ضرر می دادید ، و با فرض ریسک 10٪ در هر معامله ، با سرمایه اولیه 20،000 دلار در نهایت تنها 3،002 دلار در حساب شما باقی می ماند.

بیش از 85٪ حساب خود را از دست می دادید!

اگر فقط 2٪ ریسک می کردید ، همچنان 13903 دلار مانده حساب داشتید که تنها 30٪ ضرر از کل حساب شماست.

_

نرخ پاداش به ریسک

نسبت ریسک به پاداش (نسبت R / R یا R ) نشان می‌دهد که یک معامله‌گر چه مقدار ریسک برای چه میزان پاداش در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، این عدد نشان می‌دهد که برای هر 1 دلار که در یک سرمایه‌گذاری ریسک می‌کنید، چه پاداش بالقوه‌ای را کسب خواهید کرد.

محاسبه نسبت ریسک به پاداش بسیار ساده می‌باشد.

 کافی است حداکثر میزان ریسک خود را بر سود خالص هدف خود تقسیم کنید. چطور این کار انجام می‌شود؟ ابتدا باید ببینید که در چه قیمتی می‌خواهید وارد معامله شوید و سپس در چه قیمتی می‌توانید سود خود را برداشت کنید (البته در صورتی که آن معامله با موفقیت انجام شود) و اینکه حد ضرر شما در چه قیمتی می‌تواند باشد (در صورتی که معامله با شکست مواجهه شود). اگر می‌خواهید ریسک را به درستی مدیریت کنید این نکات بسیار مهم هستند. معامله‌گران حرفه‌ای قبل از ورود به معامله، اهداف سود‌دهی و حد ضرر خود را مشخص می‌کنند.

تصور کنید که بر روی بیت‌کوین قصد ورود به یک موقعیت خرید را دارید. ابتدا تجزیه و تحلیل خود را انجام می‌دهید و تعیین می‌کنید که سود شما باید 15٪ بیشتر از قیمت ورودی باشد. در عین حال، سؤال زیر را نیز باید مطرح کنید که این اگر ایده معامله‌گری شما به درستی عمل نکرد، در چه قیمتی باید حد ضرر خود را تعیین کنید. در این حالت، نقطه عدم اعتبار و ناتوانی این معامله را 5% کمتر از نقطه شروع مشخص می‌کنید.

به یاد داشته باشید که درصدهای تعیین شده نباید براساس میزان درصد دلخواه باشد.می‌بایست براساس تجزیه و تحلیل بازار، نقطه سود‌دهی و حد ضرر را تعیین کنید. شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال در این زمینه می‌توانند بسیار مفید باشند.

بنابراین، اگر هدف سود ما 15٪ و حد ضرر 5٪ باشد، با یک تقسیم ساده نسبت ریسک به پاداش برابر است با 0.33.

15/5=1:3=0.33

به همین سادگی نسبت ریسک به پاداش محاسبه می‌شود. این عدد بدین معناست که برای هر واحد از ریسک، به طور بالقوه سه برابر پاداش خواهیم داشت. به ازای هر دلار می‌توانیم انتظار کسب 3 دلار داشته باشیم. بنابراین، اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم، احتمال ریسک ما 5 دلار و میزان پاداش ما می‌تواند 15 دلار باشد.

همچنین اگر حد ضرر را به نقطه ورود خود نزدیک‌تر کنیم، این نسبت کاهش می‌یابد. با این حال‌، همانطور که گفتیم‌، نباید نقاط ورود و خروج بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شوند. بلکه باید بر اساس تجزیه و تحلیل تعیین شوند. اگر معامله مورد نظر نسبت ریسک به پاداش بالایی داشته باشد ارزش انجام دادن نخواهد داشت. شاید بهتر باشد که به دنبال یک معامله متفاوت با نسبت ریسک به پاداش بهتر باشید.

_

سعی نکنید بر بازار غلبه کنید

فارکس بازاری نیست که بخواهید آنرا شکست داد، بلکه باید آنرا درک کنید و زمانی که روندی شروع می‌شود به آن ملحق شوید.

ضمنا اگر سعی کنید با سرمایه خیلی کوچک، بیش از حد از بازار سود بدست آورید شما را بیرون می‌اندازند. ذهنیت شکست دادن بازار اغلب باعث می‌شود معامله‌گران برخلاف روندها دست به معامله بزنند، اینکار برای شروع یک فاجعه کافی است.

1 – سرمایه اولیه پایین

بیشتر معامله‌گران ارزها به دنبال راهی هستند تا بدهی خود را تسویه کنند یا اینکه به راحتی پول دربیاورند.

معمول است بازاریاب‌ها در فارکس شما را تشویق می‌کنند تا با سایز لات‌های بالا و اهرم بالا معامله کنید تا بتوانید با یک سرمایه اولیه کوچک، بازدهی بزرگی بدست آورید.

برای کسب سود، شما باید مقدار مناسبی سرمایه اولیه داشته باشید. کسب سود عالی با داشتن سرمایه محدود در کوتاه‌مدت مقدور است اما با داشتن مقدار کمی سرمایه و ریسک بیش از حد، شما با هر چرخش بازار دست به اقدامات احساسی خواهید زد و در بدترین زمان‌های ممکن به معامله وارد و خارج می‌شوید.

2 – عدم مدیریت ریسک

مدیریت ریسک کلید نجات یافتن شماست. می‌توانید یک معامله‌گر بسیار حرفه‌ای باشید ولی به دلیل مدیریت ریسک ضعیف، از بازار محو شوید اولین وظیفه شما کسب سود نیست، بلکه محافظت از سرمایه‌ای است که الان در اختیار دارید، زیرا وقتی سرمایه شما در حال روال باشد، توانایی کسب سود شما نیز از بین می‌رود.

3 – حرص در فارکس

برخی معامله‌گران فکر می‌کنند باید تا آخرین قطره از یک حرکت قیمت بهره بگیرند.

هر روز در بازار فارکس پتانسیل کسب سود وجود دارد. تلاش برای گرفتن آخرین پیپ قبل از چرخش جفت‌ارز، می‌تواند همان سودی که بدست آورده‌اید را نیز نابود کند.

4 – معامله با تردید

گاهی اوقات درگیر پشیمانی بعد از معامله می‌شوید. این پشیمانی معمولا زمانی رخ می‌دهد که وارد معامله‌ای شده‌اید و آن معامله فورا وارد سود نمی‌شود و به خودتان می‌گویید که در جهت نادرستی وارد شده‌اید. سپس معامله را می‌بندید و در خلاف جهت وارد معامله می‌شوید ولی در کمال ناباوری می‌بینید بازار در همان جهت که ابتدا وارد آن شده بودید حرکت می‌کند.

5 – تلاش برای معامله در سقف یا کف

بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد، تلاش می‌کنند در نقاط بازگشتی جفت‌ارزها معامله کنند. آنها روی یک جفت‌ارز معامله خود را قرار می‌دهند و وقتی روند در مسیر مخالف ادامه می‌یابد، به پوزیشن خود می‌افزایند زیرا مطمئن هستند که قیمت برمی‌گردد. اگر به این شیوه معامله کنید، در انتها بیش از حد در معرض ریسک قرار می‌گیرید.

6 – امتناع از قبول اشتباهات

برخی معامله‌گران با توجه به ذات انسان همیشه می‌خواهند تصمیم صحیح را بگیرند ولی گاهی اوقات این امر شدنی نیست. به عنوان یک معامله‌گر، به جای اینکه روی تصمیم خود تعصب داشته باشید و آنرا درست بپندارید، باید وجود اشتباهات را بپذیرید و مسیر را ادامه دهید تا عاقبت به یک حساب خالی ختم نشود.

7 – خرید سیستم معامله فارکس

سیستم‌های معاملاتی زیادی برای فارکس در اینترنت وجود دارد. برخی معامله‌گران به دنبال سیستمی کامل و بدون اشتباه هستند که معاملات را 100 درصد به درستی انجام دهد. آنها به خرید سیستم‌های مختلف ادامه می‌دهند ولی در نهایت به این نتیجه می‌رسند که هیچ راهی برای برد به این طریق وجود ندارد.